CADENAS DE MARKOV APLICADAS A LA RUINA DEL JUGADOR COMO ARGUMENTO EN CONTRA DE LAS APUESTAS

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo investigar, utilizando como herramienta argumentativa las cadenas de Markov, la probabilidad de ruina del jugador en juegos de azar, tomando como base el juego “Fortune Tiger”. El análisis parte del cuestionamiento sobre la viabilidad de las estrategias de apuestas y propone un enfoque matemático para mostrar cómo las probabilidades involucradas llevan al jugador a la ruina, independientemente del estilo de apuesta. Nuestra base teórica es el uso de las cadenas de Markov, un modelo probabilístico que permite analizar procesos estocásticos para identificar la transición entre estados posibles, como victorias y derrotas consecutivas en un juego. En este caso, nos centramos especialmente en una aplicación del problema adaptado de la ruina del jugador, que es frecuentemente discutido en el campo de la teoría de juegos y probabilidad. La metodología consiste en aplicar el problema de la ruina con datos probabilísticos extraídos a través de mediciones en el juego en cuestión, y comparar los resultados con simulaciones numéricas realizadas en Python, utilizando como criterio de análisis la transición de estados a lo largo del juego en dos situaciones diferentes, a saber, en el caso en que la banca tiene más dinero que el apostador, y en el caso en que el apostador y la banca poseen valores iguales. Los resultados confirman la hipótesis de que, independientemente del estilo o estrategia de apuesta, el jugador enfrenta una alta probabilidad de ruina a medida que aumenta el número de jugadas. Estos resultados refuerzan el argumento en contra de la viabilidad de los juegos de azar, destacando la inevitabilidad de la pérdida, incluso en escenarios donde el jugador adopta estrategias conservadoras.